Ahmad, Rauf
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Sammanfattning
In this article, the multivariate normal distribution with a Kronecker product structured covariance matrix is studied. Particularly focused is the estimation of a Kronecker structured covariance matrix of order three, the so called double separable covariance matrix. The suggested estimation generalizes the procedure proposed by Srivastava et al. (2008) for a separable covariance matrix. The restrictions imposed by separability and double separability are also discussed.
Nyckelord
Double separable covariance; Kronecker product structure; Maximum likelihood estimators; Separable covariance
Publicerad i
Communications in Statistics - Theory and Methods
2012, volym: 41, nummer: 13-14, sidor: 2512-2523
Utgivare: TAYLOR & FRANCIS INC
SLU författare
von Rosen, Dietrich
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
UKÄ forskningsämne
Sannolikhetsteori och statistik
Publikationens identifierare
- DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2011.615971
Permanent länk till denna sida (URI)
https://res.slu.se/id/publ/45516