von Rosen, Dietrich
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Sammanfattning
In this article we consider a multilevel model with block circular symmetric covariance structure. Maximum likelihood estimation of the parameters of this model is discussed. We show that explicit maximum likelihood estimators of variance components exist under certain restrictions on the parameter space.
Nyckelord
Circular block symmetry; constrained model; patterned covariance matrix; explicit maximum likelihood estimator; multilevel model
Publicerad i
Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica
2012, volym: 16, sidor: 83-96
SLU författare
Von Rosén, Eva
- Stockholms Universitet
UKÄ forskningsämne
Sannolikhetsteori och statistik
Publikationens identifierare
- DOI: https://doi.org/10.12697/acutm.2012.16.06
Permanent länk till denna sida (URI)
https://res.slu.se/id/publ/50339