Andrushchenko, Zhanna
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Sammanfattning
The problem of estimating parameters of a multivariate normal p-dimensional random vector is considered for a banded covariance structure reflecting in-dependence. A simple non-iterative estimation procedure is suggested which gives an explicit, unbiased and consistent estimator of the mean and an explicit and consistent estimator of the covariance matrix for arbitrary p and in.
Nyckelord
Banded covariance matrices; Covariance matrix estimation; Explicit estimators; Multivariate normal distribution
Publicerad i
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
2011, volym: 63, nummer: 1, sidor: 29-42
Utgivare: SPRINGER HEIDELBERG
SLU författare
von Rosen, Dietrich
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
- Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
UKÄ forskningsämne
Sannolikhetsteori och statistik
Publikationens identifierare
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10463-008-0213-1
Permanent länk till denna sida (URI)
https://res.slu.se/id/publ/57944